PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BASIX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BASIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BASIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		-1.10%8.31%4.94%5.98%-6.35%0.54%6.93%7.44%-0.82%4.60%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BASIX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции BASIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 3.33% против 19.08% соответственно.

BASIX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.37%
3 года*
5.50%
5 лет*
2.30%
10 лет*
3.33%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BASIX:
BASIX с VGMSBASIX с BNDBASIX с SWAGXBASIX с SCYBBASIX с AGGBASIX с ESIIXBASIX с AFLIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BASIX и NASDX

BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

BASIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASIX
Ранг доходности на риск BASIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.88

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

1.40

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.31

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

5.01

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.88

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.85

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.29

+0.93

Корреляция

Корреляция между BASIX и NASDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASIX и NASDX

Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		4.56%4.81%4.48%3.15%3.34%2.72%2.66%3.24%3.02%3.17%2.61%2.88%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BASIX и NASDX

Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BASIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-83.16%

+64.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-12.70%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

-35.33%

+26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.93%

-35.33%

+25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-11.90%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-34.59%

+32.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

3.32%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BASIX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) составляет 1.09%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BASIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

5.38%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

12.45%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

22.55%

-19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

23.03%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

22.61%

-19.55%