PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASIX с EIGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BASIX с EIGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX).

BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BASIX и EIGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BASIX и EIGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		-0.79%8.31%4.94%5.98%-6.35%0.54%6.93%7.44%-0.82%4.60%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, BASIX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции BASIX уступали акциям EIGMX по среднегодовой доходности: 3.37% против 4.83% соответственно.

BASIX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.48%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.34%
10 лет*
3.37%

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Часто сравнивают с BASIX:
BASIX с VGMSBASIX с BNDBASIX с SWAGXBASIX с SCYBBASIX с AGGBASIX с ESIIXBASIX с AFLIX
Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с PRPFXEIGMX с XBAL.TO

Сравнение комиссий BASIX и EIGMX

BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.

BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Доходность на риск

BASIX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASIX
Ранг доходности на риск BASIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASIX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASIXEIGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

6.02

-3.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

8.81

-5.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.97

-1.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

8.10

-5.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

33.24

-23.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASIX vs. EIGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASIX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа EIGMX равного 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASIX и EIGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASIXEIGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

6.02

-3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

2.37

-1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.94

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.57

-0.34

Корреляция

Корреляция между BASIX и EIGMX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASIX и EIGMX

Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности EIGMX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		4.54%4.81%4.48%3.15%3.34%2.72%2.66%3.24%3.02%3.17%2.61%2.88%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%

Просадки

Сравнение просадок BASIX и EIGMX

Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и EIGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BASIXEIGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-9.42%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-1.44%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

-7.39%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.93%

-9.42%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.44%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.93%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.35%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BASIX и EIGMX

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что BASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BASIXEIGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.89%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.57%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

1.98%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

2.61%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

2.50%

+0.56%