Сравнение BASIX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BASIX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASIX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | -1.10% | 8.31% | 4.94% | 5.98% | -6.35% | 0.54% | 6.93% | 7.44% | -0.82% | 4.60% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BASIX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции BASIX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 3.33% против 3.79% соответственно.
BASIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 3.33%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASIX и DFLEX
BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
BASIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
BASIX
DFLEX
Сравнение BASIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASIX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 3.69 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 6.09 | -3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.08 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.58 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 20.46 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.69 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.67 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BASIX и DFLEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASIX и DFLEX
Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 4.56% | 4.81% | 4.48% | 3.15% | 3.34% | 2.72% | 2.66% | 3.24% | 3.02% | 3.17% | 2.61% | 2.88% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок BASIX и DFLEX
Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -17.29% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -1.15% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | -11.00% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.93% | -17.29% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.80% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.58% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.26% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASIX и DFLEX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.56% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 0.91% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 1.40% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 1.92% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 2.73% | +0.33% |