PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASG с VUG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BASG returned 2.81% vs 20.05% for VUG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BASG charges 0.61%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности BASG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 3.52%.

BASG

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.52%
6 месяцев
2.23%
1 год
20.05%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASG и VUG

2026 (YTD)2025
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF		-0.02%1.93%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.52%17.00%

Correlation

The correlation between BASG and VUG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between BASG and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с BASG:
BASG с PBUSBASG с BAFEBASG с BASVBASG с BAIVBASG с FMTMBASG с GQGUBASG с VCLN
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

BASG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASG
Ранг доходности на риск BASG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BASGVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.19

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.67

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

1.22

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

4.15

-3.77

BASG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASG на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASG и VUG

Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-50.68%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-16.53%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.88%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.09%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.84%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BASG и VUG

Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.01% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.86%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

13.44%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.91%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

22.39%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

21.51%

-4.44%

Сравнение комиссий BASG и VUG

BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASG и VUG

BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BASG and VUG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BASG has higher volatility (7.01%) compared to VUG (6.86%). In terms of maximum drawdown, BASG dropped -19.30% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, VUG leads with 20.05% vs 2.81% for BASG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VUG has performed better with a 20.05% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.

VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for BASG.

They also come from different issuers: Brown Advisory and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор