Сравнение BASG с SGRT
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BASG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
BASG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.35% | -0.38% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between BASG and SGRT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BASG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.81 | -3.40 |
Просадки
Сравнение просадок BASG и SGRT
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -17.87% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.11% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 33.41% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 33.41% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 33.41% | -16.76% |
Сравнение комиссий BASG и SGRT
BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и SGRT
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and SGRT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BASG.
Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BASG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор