Сравнение BASG с MFUS
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности BASG и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.
BASG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.35% | 2.10% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 16.37% | 9.44% |
Correlation
The correlation between BASG and MFUS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. MFUS — Ранг доходности на риск
BASG
MFUS
Сравнение BASG c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASG | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BASG и MFUS
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -35.21% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.00% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 10.72% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 15.03% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.35% | -0.70% |
Сравнение комиссий BASG и MFUS
BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и MFUS
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.36% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and MFUS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for BASG.
They also come from different issuers: Brown Advisory and PIMCO. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для BASG и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор