Сравнение BASG с IQM
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - BASG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brown Advisory, while IQM is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, BASG returned 8.37% vs 37.08% for IQM. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BASG charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности BASG и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 24.59%.
BASG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- 20.81%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.73%
IQM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 23.42%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $252.43K | $289.85K | $380.14K | |
| $2.67M | $1.52M | $1.22M |
Сравнение доходности по годам BASG и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 10.15% | 1.93% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 24.59% | 25.20% |
Correlation
The correlation between BASG and IQM is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between BASG and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. IQM — Ранг доходности на риск
BASG
IQM
Сравнение BASG c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASG | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.47 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 5.49 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASG и IQM
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -44.91% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -25.28% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.53% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -12.20% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 6.77% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и IQM
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) составляет 4.68%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что BASG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 15.57% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 31.51% | -17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 36.39% | -19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 30.73% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 31.73% | -14.81% |
Сравнение комиссий BASG и IQM
BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и IQM
Ни BASG, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and IQM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQM has higher volatility (15.57%) compared to BASG (4.68%). In terms of maximum drawdown, BASG dropped -19.30% vs IQM's -44.91%.
On 1-year performance, IQM leads with 37.08% vs 8.37% for BASG. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BASG has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQM has performed better with a 37.08% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
BASG and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BASG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IQM is Technology Equities. They also come from different issuers: Brown Advisory and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.50% for IQM.
IQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASG и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор