PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BASG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASG с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BASG returned 3.11% vs -1.38% for CCOR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BASG charges 0.61%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности BASG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASG показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

BASG

1 день
-0.43%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
5.94%
С начала года
4.89%
1 год
3.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASG и CCOR

2026 (YTD)2025
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF		4.89%1.93%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%-2.41%

Correlation

The correlation between BASG and CCOR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с BASG:
BASG с BASVBASG с BAFEBASG с PBUSBASG с BAIVBASG с PFUTBASG с FMTMBASG с VCLN
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

BASG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASG
Ранг доходности на риск BASG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BASGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.17

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.19

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.16

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

-0.33

+0.75

BASG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASG на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASG и CCOR

Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-22.99%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-8.79%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-16.61%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-7.42%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

4.18%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BASG и CCOR

Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.99%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

6.22%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

8.02%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

11.19%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

10.78%

+6.02%

Сравнение комиссий BASG и CCOR

BASG берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASG и CCOR

BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

BASG and CCOR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BASG has higher volatility (4.32%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, BASG dropped -19.30% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, BASG leads with 3.11% vs -1.38% for CCOR. On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BASG has performed better with a 3.11% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for BASG.

They also come from different issuers: Brown Advisory and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 1.09% for CCOR.

BASG currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор