Сравнение BASG с BIBL
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BASG returned 2.81% vs 40.13% for BIBL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности BASG и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.
BASG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | -0.02% | 1.93% |
BIBL Inspire 100 ETF | 24.57% | 13.39% |
Correlation
The correlation between BASG and BIBL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between BASG and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. BIBL — Ранг доходности на риск
BASG
BIBL
Сравнение BASG c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASG | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 4.51 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 19.18 | -18.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASG и BIBL
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -36.12% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -8.94% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -2.18% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -7.00% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.10% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и BIBL
Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 7.01% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.91% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 13.67% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 16.47% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.76% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 21.11% | -4.04% |
Сравнение комиссий BASG и BIBL
BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и BIBL
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 0.95% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and BIBL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASG has higher volatility (7.01%) compared to BIBL (6.91%). In terms of maximum drawdown, BASG dropped -19.30% vs BIBL's -36.12%.
On 1-year performance, BIBL leads with 40.13% vs 2.81% for BASG. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 40.13% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for BASG.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Inspire. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.35% for BIBL.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASG и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор