Сравнение BASBX с SMTRX
BASBX (Brown Advisory Sustainable Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BASBX charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности BASBX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BASBX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASBX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BASBX Brown Advisory Sustainable Bond Fund | 0.11% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between BASBX and SMTRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASBX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
BASBX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BASBX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASBX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASBX и SMTRX
Максимальная просадка BASBX за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASBX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -1.34% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -1.03% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -0.39% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASBX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.80% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 3.80% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.80% | +1.28% |
Сравнение комиссий BASBX и SMTRX
BASBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASBX и SMTRX
Дивидендная доходность BASBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASBX Brown Advisory Sustainable Bond Fund | 4.34% | 4.35% | 4.40% | 3.66% | 2.07% | 2.73% | 4.04% | 5.23% | 2.59% | 0.64% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BASBX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BASBX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор