Сравнение BASBX с SMTRX
BASBX (Brown Advisory Sustainable Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BASBX charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности BASBX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BASBX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASBX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BASBX Brown Advisory Sustainable Bond Fund | -0.13% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between BASBX and SMTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASBX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
BASBX
SMTRX
Сравнение BASBX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASBX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -2.96 | +3.28 |
Просадки
Сравнение просадок BASBX и SMTRX
Максимальная просадка BASBX за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASBX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -0.21% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -0.21% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -0.08% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASBX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 2.47% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 2.47% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 2.47% | +2.62% |
Сравнение комиссий BASBX и SMTRX
BASBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASBX и SMTRX
Дивидендная доходность BASBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASBX Brown Advisory Sustainable Bond Fund | 4.31% | 4.35% | 4.40% | 3.66% | 2.07% | 2.73% | 4.04% | 5.23% | 2.59% | 0.64% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BASBX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BASBX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор