Сравнение BASBX с BAFMX
BASBX (Brown Advisory Sustainable Bond Fund) and BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - BASBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Brown Advisory Funds, while BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BASBX charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for BAFMX.
Доходность
Сравнение доходности BASBX и BAFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BASBX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
BAFMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASBX и BAFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASBX Brown Advisory Sustainable Bond Fund | 0.17% | 6.84% | 0.93% | 3.42% | -13.45% | -0.39% | 8.88% | 10.17% | 1.65% |
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -2.65% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
Correlation
The correlation between BASBX and BAFMX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between BASBX and BAFMX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASBX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск
BASBX
BAFMX
Сравнение BASBX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASBX | BAFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASBX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BASBX и BAFMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASBX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASBX и BAFMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASBX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | — | — |
Сравнение комиссий BASBX и BAFMX
BASBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAFMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASBX и BAFMX
Дивидендная доходность BASBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности BAFMX в 75.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 75.00% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% | 0.00% |
BASBX Brown Advisory Sustainable Bond Fund | 4.31% | 4.35% | 4.40% | 3.66% | 2.07% | 2.73% | 4.04% | 5.23% | 2.59% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
BASBX and BAFMX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BASBX и BAFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор