PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASBX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASBX с BIASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BASBX (Brown Advisory Sustainable Bond Fund) and BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - BASBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Brown Advisory Funds, while BIASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 5 years, BASBX returned -0.44%/yr vs 1.58%/yr for BIASX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BASBX charges 0.49%/yr vs 1.11%/yr for BIASX.

Доходность

Сравнение доходности BASBX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASBX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью 10.70%.

BASBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.11%
1 год
5.09%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

BIASX

1 день
0.14%
1 месяц
4.85%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.52%
1 год
16.57%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.58%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASBX и BIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASBX
Brown Advisory Sustainable Bond Fund		0.29%6.84%0.93%3.42%-13.45%-0.39%8.88%10.17%-0.57%0.14%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		10.70%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%7.46%

Correlation

The correlation between BASBX and BIASX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.04

Over the past year, BASBX and BIASX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Bond Fund

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BASBX:
BASBX с BVALXBASBX с BIAHXBASBX с BAFMXBASBX с TIBDXBASBX с SSASXBASBX с MDVAXBASBX с BCPIX
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с BIAUXBIASX с DMCRXBIASX с ETEGXBIASX с BVALX

Доходность на риск

BASBX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASBX
Ранг доходности на риск BASBX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASBX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASBX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASBXBIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.08

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.66

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.69

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

6.00

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASBX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASBX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIASX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASBX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASBXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BASBX и BIASX

Максимальная просадка BASBX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASBX и BIASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASBXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-73.26%

+54.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-10.93%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.65%

-24.98%

+18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-30.61%

+11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-0.33%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-23.48%

+17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.07%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BASBX и BIASX

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) составляет 1.33%, в то время как у Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BASBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASBXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.55%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

12.44%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

17.07%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

19.79%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

19.94%

-14.85%

Сравнение комиссий BASBX и BIASX

BASBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASBX и BIASX

Дивидендная доходность BASBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности BIASX в 17.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASBX
Brown Advisory Sustainable Bond Fund		4.30%4.35%4.40%3.66%2.07%2.73%4.04%5.23%2.59%0.64%0.00%0.00%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.72%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%

Часто задаваемые вопросы

BASBX and BIASX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIASX has higher volatility (4.55%) compared to BASBX (1.33%). In terms of maximum drawdown, BASBX dropped -18.78% vs BIASX's -73.26%.

BASBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASBX и BIASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор