- ISIN
- US1152334470
- CUSIP
- 115233447
- Эмитент
- Brown Advisory Funds
- Дата выпуска
- 7 авг. 2017 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BASBX
Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции BASBX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BASBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $974.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) показал доход в 0.17% с начала года и 4.34% за последние 12 месяцев.
Brown Advisory Sustainable Bond Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BASBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BASBX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.60% | -1.93% | 0.10% | 0.34% | -0.24% | 0.17% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 2.13% | -0.10% | 0.27% | -0.58% | 1.54% | -0.30% | 1.18% | 1.08% | 0.48% | 0.66% | -0.30% | 6.84% |
| 2024 | -0.35% | -1.42% | 0.93% | -2.59% | 1.72% | 0.94% | 2.23% | 1.50% | 1.26% | -2.60% | 1.05% | -1.57% | 0.93% |
| 2023 | 2.67% | -2.47% | 2.47% | 0.48% | -1.28% | -0.96% | -0.25% | -0.68% | -2.75% | -1.70% | 4.44% | 3.72% | 3.42% |
| 2022 | -1.76% | -1.19% | -2.28% | -3.55% | -0.29% | -1.24% | 1.79% | -2.63% | -4.03% | -1.90% | 3.17% | -0.22% | -13.45% |
| 2021 | -0.28% | -1.33% | -0.82% | 0.69% | 0.40% | 0.79% | 0.97% | -0.18% | -0.68% | 0.19% | 0.11% | -0.25% | -0.39% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory Sustainable Bond Fund has an annualized alpha of 1.64%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 23, 2017.
- This fund participated in 20.89% of S&P 500 Index downside but only 12.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.44%
- Участие в снижении
- 20.89%
Комиссия
Комиссия BASBX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BASBX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BASBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.98 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 13.78 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory Sustainable Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.37 | $0.37 | $0.32 | $0.18 | $0.28 | $0.43 | $0.53 | $0.25 | $0.06 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.35% | 4.40% | 3.66% | 2.07% | 2.73% | 4.04% | 5.23% | 2.59% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Sustainable Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory Sustainable Bond Fund показал максимальную просадку в 18.78%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brown Advisory Sustainable Bond Fund составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -18.78%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -11.34%март 2020 г. | 15d | 3mo 14d | 3mo 29dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.33%май 2018 г. | 8mo 8d | 8mo 27d | 1y 5moсент. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.74%март 2021 г. | 2mo 12d | 3mo 21d | 6mo 3dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.02%сент. 2019 г. | 8d | 3mo 4d | 3mo 12dсент. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| BASBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -56.78% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -9.10% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -18.90% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -25.43% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -0.33% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -10.72% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BASBX
Добавьте Brown Advisory Sustainable Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BASBX