- ISIN
- US1152334470
- CUSIP
- 115233447
- Эмитент
- Brown Advisory Funds
- Дата выпуска
- 7 авг. 2017 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BASBX
Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции BASBX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BASBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $973.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) показал доход в 0.41% с начала года и 3.73% за последние 12 месяцев.
Brown Advisory Sustainable Bond Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BASBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BASBX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.60% | -1.93% | 0.10% | 0.34% | 0.00% | 0.41% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 2.13% | -0.10% | 0.27% | -0.58% | 1.54% | -0.30% | 1.18% | 1.08% | 0.48% | 0.66% | -0.30% | 6.84% |
| 2024 | -0.35% | -1.42% | 0.93% | -2.59% | 1.72% | 0.94% | 2.23% | 1.50% | 1.26% | -2.60% | 1.05% | -1.57% | 0.93% |
| 2023 | 2.67% | -2.47% | 2.47% | 0.48% | -1.28% | -0.96% | -0.25% | -0.68% | -2.75% | -1.70% | 4.44% | 3.72% | 3.42% |
| 2022 | -1.76% | -1.19% | -2.28% | -3.55% | -0.29% | -1.24% | 1.79% | -2.63% | -4.03% | -1.90% | 3.17% | -0.22% | -13.45% |
| 2021 | -0.28% | -1.33% | -0.82% | 0.69% | 0.40% | 0.79% | 0.97% | -0.18% | -0.68% | 0.19% | 0.11% | -0.25% | -0.39% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory Sustainable Bond Fund has an annualized alpha of 1.65%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2017.
- This fund participated in 20.44% of S&P 500 Index downside but only 12.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.38%
- Участие в снижении
- 20.44%
Комиссия
Комиссия BASBX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BASBX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.29 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 10.15 | -6.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory Sustainable Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.37 | $0.37 | $0.32 | $0.18 | $0.28 | $0.43 | $0.53 | $0.25 | $0.06 |
Дивидендный доход | 4.30% | 4.35% | 4.40% | 3.66% | 2.07% | 2.73% | 4.04% | 5.23% | 2.59% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Sustainable Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory Sustainable Bond Fund показал максимальную просадку в 18.78%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brown Advisory Sustainable Bond Fund составляет 4.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -18.78%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -11.34%март 2020 г. | 15d | 3mo 14d | 3mo 29dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.33%май 2018 г. | 8mo 8d | 8mo 27d | 1y 5moсент. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.74%март 2021 г. | 2mo 12d | 3mo 21d | 6mo 3dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.02%сент. 2019 г. | 8d | 3mo 4d | 3mo 12dсент. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| BASBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -56.78% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -9.10% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -18.90% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -25.43% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -3.31% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -10.71% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.05% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BASBX
Добавьте Brown Advisory Sustainable Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BASBX