PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARIX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARIX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BARIX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARIX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%22.31%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-14.93%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -14.93%.

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%

MMGPX

1 день
-1.27%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-14.93%
6 месяцев
-23.43%
1 год
3.91%
3 года*
19.10%
5 лет*
-19.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund Institutional Class

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий BARIX и MMGPX

BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

BARIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARIXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.10

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.38

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.02

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

-0.05

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARIX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARIX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARIXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.44

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.14

+0.50

Корреляция

Корреляция между BARIX и MMGPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARIX и MMGPX

Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности MMGPX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.50%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BARIX и MMGPX

Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARIXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-87.45%

+50.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-27.79%

+16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-86.09%

+48.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-74.10%

+64.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-38.69%

+31.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

11.11%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BARIX и MMGPX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARIXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

7.90%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

21.47%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

31.90%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

45.71%

-26.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

39.03%

-19.19%