PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARAX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARAX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BARAX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARAX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 10.32% против 10.91% соответственно.

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с XMMOBARAX с VYM
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий BARAX и FSMAX

BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

BARAX
Baron Asset Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

BARAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARAXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.91

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.40

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.39

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

5.70

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARAX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARAXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.91

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между BARAX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и FSMAX

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок BARAX и FSMAX

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARAXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-50.55%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-14.64%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-36.31%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-50.55%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-7.18%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-12.29%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.57%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и FSMAX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARAXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.01%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.51%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

23.00%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

22.36%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

30.21%

-10.42%