PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARAX с BBMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARAX с BBMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BARAX и BBMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARAX и BBMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%10.87%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMO
Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BARIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBIXBBMIX с BBLIX

Сравнение комиссий BARAX и BBMIX

BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.

BARAX
Baron Asset Fund
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund

Доходность на риск

BARAX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARAXBBMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.15

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.37

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.23

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

-0.55

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARAX vs. BBMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMIX равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и BBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARAXBBMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.16

+0.33

Корреляция

Корреляция между BARAX и BBMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и BBMIX

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BARAX и BBMIX

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и BBMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARAXBBMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-28.90%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-13.27%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-11.28%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-10.49%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

9.15%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и BBMIX

Baron Asset Fund (BARAX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARAXBBMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.82%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.38%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

20.37%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

20.03%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

20.03%

-0.24%