PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с BBBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMIX с BBBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) and BBBIX (BBH Limited Duration Fund) are both mutual funds - BBMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BBH, while BBBIX is a Ultrashort Bond fund managed by BBH. Over the past 5 years, BBMIX returned 2.84%/yr vs 4.00%/yr for BBBIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BBMIX charges 0.90%/yr vs 0.27%/yr for BBBIX.

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и BBBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 1.45%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.86%
1 год
0.09%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.80%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.00%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMIX и BBBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		1.45%5.62%6.79%7.63%-1.42%0.36%

Correlation

The correlation between BBMIX and BBBIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

BBH Limited Duration Fund

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBHLXBBMIX с BARAXBBMIX с BBLIXBBMIX с BARIX
Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с VNLABBBIX с CLOABBBIX с FCNVXBBBIX с VMFXXBBBIX с NEAR

Доходность на риск

BBMIX vs. BBBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c BBBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXBBBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
3.01

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
8.06

-7.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

2.34

-1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

8.24

-8.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

34.55

-34.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. BBBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BBBIX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и BBBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXBBBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

3.01

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

2.60

-2.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.48

-1.33

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и BBBIX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и BBBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMIXBBBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-6.60%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-0.57%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-0.57%

-23.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-3.16%

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

0.00%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-0.46%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

0.14%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и BBBIX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 0.00%, в то время как у BBH Limited Duration Fund (BBBIX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMIXBBBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.43%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

1.03%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

1.56%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

1.55%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

1.47%

+18.20%

Сравнение комиссий BBMIX и BBBIX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBBIX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и BBBIX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.60%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBMIX and BBBIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBIX has higher volatility (0.43%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBMIX dropped -28.90% vs BBBIX's -6.60%.

BBBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMIX и BBBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор