PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BAR с XAUUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).

BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BAR и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAR
GraniteShares Gold Trust		8.33%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		8.19%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%-1.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAR показывает доходность 8.33%, а XAUUSD=X немного ниже – 8.19%.

BAR

1 день
-1.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.13%
1 год
49.30%
3 года*
32.80%
5 лет*
21.79%
10 лет*
—

XAUUSD=X

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
21.27%
1 год
49.22%
3 года*
33.08%
5 лет*
21.93%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

BAR vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARXAUUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.61

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.08

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.93

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

6.72

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUUSD=X равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.37

Корреляция

Корреляция между BAR и XAUUSD=X составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BAR и XAUUSD=X

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и XAUUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

BARXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-44.69%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-19.70%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-20.81%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-13.69%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-16.32%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.67%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и XAUUSD=X

GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

9.69%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.26%

21.25%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

23.73%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.36%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.04%

+1.28%