Сравнение BAR с RING
BAR (GraniteShares Gold Trust) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both Gold funds - BAR tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt) while RING tracks the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAR returned 18.41%/yr vs 19.93%/yr for RING. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAR charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for RING.
Доходность
Сравнение доходности BAR и RING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у RING с доходностью 0.30%.
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
RING
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 67.87%
- 3 года*
- 47.07%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 14.61%
Сравнение доходности по годам BAR и RING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.30% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | -6.12% |
Correlation
The correlation between BAR and RING is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between BAR and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. RING — Ранг доходности на риск
BAR
RING
Сравнение BAR c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | RING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.27 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.85 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.55 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.10 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BAR и RING
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и RING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -79.47% | +57.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -30.11% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -30.11% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -47.94% | +27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -25.71% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -47.41% | +40.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 11.64% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и RING
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 5.46%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 14.98% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 37.38% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 45.90% | -19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 36.46% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 36.53% | -20.15% |
Сравнение комиссий BAR и RING
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RING в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и RING
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.83% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and RING have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (14.98%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs RING's -79.47%.
On 5-year performance, RING leads with 19.93% vs 18.41% for BAR. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RING has performed better with a 19.93% return vs 18.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for RING.
RING has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for BAR.
BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.39% for RING.
RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и RING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор