Сравнение BAR с PLTM
BAR (GraniteShares Gold Trust) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, BAR returned 19.04%/yr vs 11.46%/yr for PLTM. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BAR charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности BAR и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -15.61%.
BAR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
PLTM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -21.76%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $7.35M | $9.57M | |
| $2.04M | $1.68M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам BAR и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -1.60% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -3.75% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -15.61% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 10.87% | 20.76% | -20.92% |
Correlation
The correlation between BAR and PLTM is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between BAR and PLTM shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. PLTM — Ранг доходности на риск
BAR
PLTM
Сравнение BAR c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.71 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.35 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и PLTM
Максимальная просадка BAR за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -44.07% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -44.07% | +17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -44.07% | +17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | -44.07% | +17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -37.66% | +16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -18.98% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 23.14% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и PLTM
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 7.09%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 11.14% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 33.11% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 50.97% | -22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 33.27% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 31.22% | -14.56% |
Сравнение комиссий BAR и PLTM
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и PLTM
Ни BAR, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAR and PLTM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTM has higher volatility (11.14%) compared to BAR (7.09%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -26.32% vs PLTM's -44.07%.
On 5-year performance, BAR leads with 19.04% vs 11.46% for PLTM. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 19.04% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.
BAR and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAR is categorized as Gold, while PLTM is Precious Metals. BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.50% for PLTM.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор