Сравнение BAR с MINT
BAR (GraniteShares Gold Trust) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. BAR is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 5 years, BAR returned 18.41%/yr vs 3.47%/yr for MINT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BAR charges 0.17%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности BAR и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 1.81%.
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам BAR и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.81% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 0.51% |
Correlation
The correlation between BAR and MINT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between BAR and MINT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. MINT — Ранг доходности на риск
BAR
MINT
Сравнение BAR c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -63.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 20.53 | -19.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 94.30 | -92.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 939.26 | -935.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 17.09 | -15.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 5.99 | -4.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.47 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок BAR и MINT
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -4.62% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -0.05% | -19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -0.16% | -19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -2.42% | -18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | 0.00% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -0.17% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 0.00% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и MINT
GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 0.09% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 0.20% | +22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 0.27% | +26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 0.58% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 0.95% | +15.43% |
Сравнение комиссий BAR и MINT
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и MINT
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and MINT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (5.46%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs MINT's -4.62%.
On 5-year performance, BAR leads with 18.41% vs 3.47% for MINT. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.41% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while MINT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.36% for MINT.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор