Сравнение BAR с GDXW
BAR (GraniteShares Gold Trust) and GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) are both Gold funds. BAR is passively managed, while GDXW is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BAR charges 0.17%/yr vs 0.99%/yr for GDXW.
Доходность
Сравнение доходности BAR и GDXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у GDXW с доходностью -15.08%.
BAR
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -4.82% | 9.28% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -15.08% | 25.26% |
Correlation
The correlation between BAR and GDXW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. GDXW — Ранг доходности на риск
BAR
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAR c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и GDXW
Максимальная просадка BAR за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки GDXW в -43.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и GDXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.38% | -43.76% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -40.18% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -15.28% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и GDXW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 63.03% | -35.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 63.03% | -44.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 63.03% | -46.49% |
Сравнение комиссий BAR и GDXW
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GDXW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и GDXW
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 48.83% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and GDXW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 48.83%, compared with 0.00% for BAR.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.99% for GDXW.
Подберите оптимальное распределение для BAR и GDXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор