PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

BAPR и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BAPR и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и ZDEK

2026 (YTD)20252024
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%-1.45%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий BAPR и ZDEK

И BAPR, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

BAPR vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.43

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.69

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

5.32

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

21.69

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.43

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.54

-0.78

Корреляция

Корреляция между BAPR и ZDEK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и ZDEK

Ни BAPR, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAPR и ZDEK

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-3.40%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-1.57%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-0.50%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.39%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и ZDEK

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.97%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.01%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

3.33%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

3.45%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

3.45%

+9.80%