PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while XDQQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. BAPR is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, BAPR returned 11.21%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

BAPR

1 день
0.16%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.98%8.28%15.95%23.16%-7.04%10.38%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between BAPR and XDQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between BAPR and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAPR и XDQQ

Секторы
BAPR
XDQQ

Технологии

36.2%
50.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

BAPR
36.2%
XDQQ
50.7%

Финансовые услуги

BAPR
11.9%
XDQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

BAPR
10.9%
XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

BAPR
10.1%
XDQQ
12.5%

Здравоохранение

BAPR
8.4%
XDQQ
5.1%

Промышленность

BAPR
8.1%
XDQQ
3.3%

Потребительский защитный сектор

BAPR
4.9%
XDQQ
8.7%

Энергетика

BAPR
3.5%
XDQQ
0.7%

Коммунальные услуги

BAPR
2.3%
XDQQ
1.6%

Недвижимость

BAPR
1.9%
XDQQ
0.1%

Сырьевые материалы

BAPR
1.8%
XDQQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

BAPR vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
1.25

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
1.72

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.26

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.54

1.46

+9.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.11

6.63

+51.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

1.25

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.42

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.46

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BAPR и XDQQ

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-35.63%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-11.84%

+9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-23.17%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-35.63%

+20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.01%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-10.83%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.60%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и XDQQ

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.36%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

11.10%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

13.80%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

19.80%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

19.65%

-6.53%

Сравнение комиссий BAPR и XDQQ

И BAPR, и XDQQ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и XDQQ

Ни BAPR, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BAPR and XDQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAPR has higher volatility (1.03%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, BAPR leads with 11.21% vs 8.32% for XDQQ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.21% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAPR and XDQQ have the same expense ratio: 0.79% per year.

BAPR and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAPR is categorized as Defined Outcome, while XDQQ is Leveraged Equities.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор