PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с UAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с UAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR).

BAPR и UAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и UAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и UAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		1.83%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.05%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у UAPR с доходностью 1.83%.

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

UAPR

1 день
0.36%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.83%
6 месяцев
3.83%
1 год
11.75%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с AIOOUAPR с BALT

Сравнение комиссий BAPR и UAPR

И BAPR, и UAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Доходность на риск

BAPR vs. UAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c UAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRUAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.50

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.22

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

14.95

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. UAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAPR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRUAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.23

Корреляция

Корреляция между BAPR и UAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и UAPR

Ни BAPR, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок BAPR и UAPR

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и UAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRUAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-14.61%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-5.58%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-10.84%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.40%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.83%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и UAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что BAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRUAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

1.16%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

2.12%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

7.16%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

6.88%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

8.50%

+4.75%