Сравнение BAPR с PSCW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).
BAPR и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BAPR и PSCW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAPR и PSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 2.08% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 10.38% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.91% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у PSCW с доходностью 1.91%.
BAPR
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
PSCW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAPR и PSCW
BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.
Доходность на риск
BAPR vs. PSCW — Ранг доходности на риск
BAPR
PSCW
Сравнение BAPR c PSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAPR | PSCW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.54 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.31 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.10 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 13.94 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAPR | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.86 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BAPR и PSCW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAPR и PSCW
Ни BAPR, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BAPR и PSCW
Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и PSCW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAPR | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.91% | -11.89% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -6.16% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.26% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.93% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAPR и PSCW
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что BAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAPR | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.44% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 2.50% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 8.03% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 7.69% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 7.69% | +5.56% |