PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с NAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с NAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG).

BAPR и NAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BAPR и NAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и NAUG

2026 (YTD)20252024
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%6.95%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у NAUG с доходностью -1.56%.

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR

Сравнение комиссий BAPR и NAUG

И BAPR, и NAUG имеют комиссию равную 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Доходность на риск

BAPR vs. NAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c NAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRNAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.08

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.16

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

11.66

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. NAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAUG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и NAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRNAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.05

-0.29

Корреляция

Корреляция между BAPR и NAUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и NAUG

Ни BAPR, ни NAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAPR и NAUG

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и NAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRNAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-12.88%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-7.94%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.74%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-1.30%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.47%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и NAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 3.50%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRNAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.72%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

6.20%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.52%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

11.66%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

11.66%

+1.59%