PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с KFEB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. BAPR is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, BAPR returned 18.64% vs 26.39% for KFEB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 13.48%.

BAPR

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.64%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

KFEB

1 день
0.37%
1 месяц
2.25%
С начала года
13.48%
6 месяцев
10.80%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и KFEB

2026 (YTD)2025
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.04%5.96%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		13.48%9.19%

Correlation

The correlation between BAPR and KFEB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.76

The correlation between BAPR and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SCHDBAPR с SPYBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с TDECKFEB с PMFBKFEB с PQAPKFEB с PQOCKFEB с PMAP

Доходность на риск

BAPR vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAPRKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.40

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
3.44

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.41

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.69

4.57

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.41

16.64

+30.77

BAPR vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа KFEB равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAPR и KFEB

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-14.16%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-5.80%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.26%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.59%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и KFEB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 2.06%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.67%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

7.74%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

11.08%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

13.18%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

13.18%

-0.09%

Сравнение комиссий BAPR и KFEB

И BAPR, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и KFEB

Ни BAPR, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BAPR and KFEB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KFEB has higher volatility (2.67%) compared to BAPR (2.06%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, KFEB leads with 26.39% vs 18.64% for BAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 26.39% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAPR and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.

BAPR and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор