Сравнение BAPR с AAPR
BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) are both exchange-traded funds - BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while AAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. BAPR is passively managed, while AAPR is actively managed. Over the past year, BAPR returned 20.12% vs 9.83% for AAPR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BAPR и AAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAPR показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у AAPR с доходностью 3.82%.
BAPR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
AAPR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAPR и AAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.81% | 8.28% | 10.80% |
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 3.82% | 7.79% | 6.25% |
Correlation
The correlation between BAPR and AAPR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between BAPR and AAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAPR vs. AAPR — Ранг доходности на риск
BAPR
AAPR
Сравнение BAPR c AAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAPR | AAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.46 | 12.12 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.55 | 62.99 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAPR | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 4.18 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.73 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок BAPR и AAPR
Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и AAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAPR | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.91% | -5.99% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -0.81% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.15% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -0.45% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.16% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAPR и AAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что BAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAPR | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.68% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 1.57% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 2.36% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 4.81% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 4.81% | +8.31% |
Сравнение комиссий BAPR и AAPR
И BAPR, и AAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAPR и AAPR
Ни BAPR, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAPR and AAPR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAPR has higher volatility (1.06%) compared to AAPR (0.68%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs AAPR's -5.99%.
On 1-year performance, BAPR leads with 20.12% vs 9.83% for AAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, AAPR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAPR has performed better with a 20.12% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAPR and AAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
BAPR and AAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAPR is categorized as Defined Outcome, while AAPR is Options Trading.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 3.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAPR и AAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор