PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAMV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMV с BGIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMV returned 14.05% vs 20.11% for BGIG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности BAMV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAMV показывает доходность 12.15%, а BGIG немного выше – 12.58%.

BAMV

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.40%
С начала года
12.15%
1 год
14.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.89%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
10.28%
С начала года
12.58%
1 год
20.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		12.15%7.66%12.03%13.82%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		12.58%12.49%16.84%8.22%

Correlation

The correlation between BAMV and BGIG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between BAMV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMV и BGIG

Секторы
BAMV
BGIG

Финансовые услуги

28.3%
14.4%

Технологии

26.0%
25.7%

Промышленность

10.4%
10.3%

Здравоохранение

9.8%
15.2%

Коммуникационные услуги

8.7%
0.8%

Энергетика

5.9%
10.2%

Сырьевые материалы

4.9%
0.6%

Недвижимость

2.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

2.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.8%

Коммунальные услуги

0.3%
7.2%

Финансовые услуги

BAMV
28.3%
BGIG
14.4%

Технологии

BAMV
26.0%
BGIG
25.7%

Промышленность

BAMV
10.4%
BGIG
10.3%

Здравоохранение

BAMV
9.8%
BGIG
15.2%

Коммуникационные услуги

BAMV
8.7%
BGIG
0.8%

Энергетика

BAMV
5.9%
BGIG
10.2%

Сырьевые материалы

BAMV
4.9%
BGIG
0.6%

Недвижимость

BAMV
2.8%
BGIG
3.8%

Потребительский циклический сектор

BAMV
2.1%
BGIG
4.8%

Потребительский защитный сектор

BAMV
0.8%
BGIG
6.8%

Коммунальные услуги

BAMV
0.3%
BGIG
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMBBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с DIVZ
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с SPYBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SUREBGIG с SCHV

Доходность на риск

BAMV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.26

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.25

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.48

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

13.41

-6.61

BAMV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BGIG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMV и BGIG

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-13.24%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-5.81%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-1.72%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.50%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и BGIG

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.13%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.82%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

8.97%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

11.81%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

11.81%

+1.82%

Сравнение комиссий BAMV и BGIG

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и BGIG

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BGIG в 1.71%

ПозицияTTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.24%1.32%3.66%0.19%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.71%1.89%2.02%0.78%

Часто задаваемые вопросы

BAMV and BGIG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMV has higher volatility (2.78%) compared to BGIG (2.13%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, BGIG leads with 20.11% vs 14.05% for BAMV. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 20.11% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

BGIG has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.24% for BAMV.

They also come from different issuers: Brookstone and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор