Сравнение BAMU с RAA
BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while RAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by SMI Advisory Services. Both are actively managed. Over the past year, BAMU returned 2.95% vs 24.20% for RAA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BAMU charges 1.09%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности BAMU и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у RAA с доходностью 10.92%.
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMU и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.08% | 2.58% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 10.92% | 12.12% |
Correlation
The correlation between BAMU and RAA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMU vs. RAA — Ранг доходности на риск
BAMU
RAA
Сравнение BAMU c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMU | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | 1.47 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.06 | 4.11 | +20.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 98.57 | 16.57 | +82.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMU | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01 | 2.56 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.15 | 1.48 | +2.67 |
Просадки
Сравнение просадок BAMU и RAA
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки RAA в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMU | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -11.80% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -5.91% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -1.41% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.46% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и RAA
Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.07%, в то время как у SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMU | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.85% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 7.44% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 9.48% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 12.69% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 12.69% | -11.82% |
Сравнение комиссий BAMU и RAA
BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и RAA
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности RAA в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.11% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMU and RAA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAA has higher volatility (2.85%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs RAA's -11.80%.
On 1-year performance, RAA leads with 24.20% vs 2.95% for BAMU. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 24.20% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.11% for RAA.
BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while RAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Brookstone and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 0.85% for RAA.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMU и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор