PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMU с QHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMU с QHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, BAMU returned 2.95% vs 11.54% for QHDG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BAMU charges 1.09%/yr vs 0.79%/yr for QHDG.

Доходность

Сравнение доходности BAMU и QHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAMU показывает доходность 1.08%, а QHDG немного ниже – 1.05%.

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QHDG

1 день
0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMU и QHDG

2026 (YTD)20252024
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.08%3.21%1.39%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.05%12.13%6.35%

Correlation

The correlation between BAMU and QHDG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.03

The correlation between BAMU and QHDG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAMU и QHDG

Секторы
BAMU
QHDG

Финансовые услуги

98.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BAMU
98.8%
QHDG
0.2%

Сырьевые материалы

BAMU

-

QHDG
1.1%

Коммуникационные услуги

BAMU

-

QHDG
15.8%

Потребительский циклический сектор

BAMU

-

QHDG
12.3%

Потребительский защитный сектор

BAMU

-

QHDG
7.7%

Энергетика

BAMU

-

QHDG
0.6%

Здравоохранение

BAMU

-

QHDG
4.2%

Промышленность

BAMU

-

QHDG
2.8%

Недвижимость

BAMU

-

QHDG
0.1%

Технологии

BAMU

-

QHDG
53.8%

Коммунальные услуги

BAMU

-

QHDG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS
Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBICQHDG с BNO

Доходность на риск

BAMU vs. QHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c QHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMUQHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.01
1.32

+3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.83
1.80

+7.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.42

1.26

+1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.06

1.66

+23.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

98.57

5.65

+92.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMU vs. QHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа QHDG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и QHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMUQHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01

1.32

+3.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.15

0.89

+3.26

Просадки

Сравнение просадок BAMU и QHDG

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки QHDG в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и QHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMUQHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-15.29%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-7.00%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-2.15%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.05%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и QHDG

Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.07%, в то время как у Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) волатильность равна 0.24%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMUQHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.24%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

6.51%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

8.78%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.87%

12.43%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

12.43%

-11.56%

Сравнение комиссий BAMU и QHDG

BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QHDG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и QHDG

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как QHDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMU and QHDG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QHDG has higher volatility (0.24%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs QHDG's -15.29%.

On 1-year performance, QHDG leads with 11.54% vs 2.95% for BAMU. On fees, QHDG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QHDG has performed better with a 11.54% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QHDG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for QHDG.

BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while QHDG is Equity Hedged. They also come from different issuers: Brookstone and Innovator. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 0.79% for QHDG.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMU и QHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор