Сравнение BAMU с MSTP
BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BAMU returned 2.91% vs -97.70% for MSTP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BAMU charges 1.09%/yr vs 1.50%/yr for MSTP.
Доходность
Сравнение доходности BAMU и MSTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у MSTP с доходностью -79.69%.
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTP
- 1 день
- -18.60%
- 1 месяц
- -73.96%
- С начала года
- -79.69%
- 6 месяцев
- -81.54%
- 1 год
- -97.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMU и MSTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.24% | 1.87% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -79.69% | -89.07% |
Correlation
The correlation between BAMU and MSTP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMU vs. MSTP — Ранг доходности на риск
BAMU
MSTP
Сравнение BAMU c MSTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMU | MSTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 0.74 | +1.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.72 | -0.99 | +25.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.90 | -1.25 | +99.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMU и MSTP
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки MSTP в -98.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и MSTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMU | MSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -98.27% | +97.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -98.27% | +98.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.27% | +98.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -69.94% | +69.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 77.93% | -77.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и MSTP
Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) волатильность равна 48.90%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMU | MSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 48.90% | -48.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 118.50% | -118.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 146.00% | -145.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 143.38% | -142.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 143.38% | -142.52% |
Сравнение комиссий BAMU и MSTP
BAMU берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MSTP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и MSTP
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как MSTP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMU and MSTP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (48.90%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs MSTP's -98.27%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.91% vs -97.70% for MSTP. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.91% return vs -97.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for MSTP.
BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while MSTP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Brookstone and GraniteShares. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 1.50% for MSTP.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMU и MSTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор