PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAMU с MRAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMU с MRAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA). BAMU is actively managed, while MRAL is passively managed. Over the past year, BAMU returned 2.87% vs -84.48% for MRAL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BAMU charges 1.09%/yr vs 1.50%/yr for MRAL.

Доходность

Сравнение доходности BAMU и MRAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMU показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у MRAL с доходностью -0.12%.

BAMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.24%
С начала года
1.36%
1 год
2.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRAL

1 день
-14.02%
1 месяц
-40.88%
6 месяцев
-27.00%
С начала года
-0.12%
1 год
-84.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMU и MRAL

2026 (YTD)2025
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.36%2.58%
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		-0.12%-82.23%

Correlation

The correlation between BAMU and MRAL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMBBAMU с BAMGBAMU с UXJA
Часто сравнивают с MRAL:
MRAL с BSMWMRAL с BWETMRAL с NVDMRAL с TSLRMRAL с MUUMRAL с VRTLMRAL с FBL

Доходность на риск

BAMU vs. MRAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MRAL
Ранг доходности на риск MRAL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c MRAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMUMRALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
-0.54

+5.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.74
-0.58

+9.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.43

0.93

+1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.38

-0.91

+25.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

96.85

-1.18

+98.03

BAMU vs. MRAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа MRAL равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и MRAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMU и MRAL

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки MRAL в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и MRAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMUMRALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-93.46%

+93.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-93.46%

+93.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-86.85%

+86.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-58.00%

+57.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

71.39%

-71.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и MRAL

Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.07%, в то время как у GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) волатильность равна 40.74%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMUMRALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

40.74%

-40.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

121.56%

-121.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58%

157.51%

-156.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.86%

164.42%

-163.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

164.42%

-163.56%

Сравнение комиссий BAMU и MRAL

BAMU берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MRAL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и MRAL

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как MRAL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.05%3.20%3.97%0.84%
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMU and MRAL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAL has higher volatility (40.74%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs MRAL's -93.46%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -84.48% for MRAL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -84.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.

BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for MRAL.

BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while MRAL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Brookstone and GraniteShares. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 1.50% for MRAL.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMU и MRAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор