Сравнение BAMU с MRAL
BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA). BAMU is actively managed, while MRAL is passively managed. Over the past year, BAMU returned 2.91% vs -60.96% for MRAL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BAMU charges 1.09%/yr vs 1.50%/yr for MRAL.
Доходность
Сравнение доходности BAMU и MRAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у MRAL с доходностью 54.29%.
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRAL
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -11.71%
- С начала года
- 54.29%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- -60.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMU и MRAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.24% | 2.58% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 54.29% | -82.23% |
Correlation
The correlation between BAMU and MRAL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMU vs. MRAL — Ранг доходности на риск
BAMU
MRAL
Сравнение BAMU c MRAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMU | MRAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.03 | +1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.72 | -0.65 | +25.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.90 | -0.89 | +98.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMU и MRAL
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки MRAL в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и MRAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMU | MRAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -93.46% | +93.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -93.46% | +93.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.68% | +79.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -56.93% | +56.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 68.66% | -68.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и MRAL
Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) волатильность равна 45.55%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMU | MRAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 45.55% | -45.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 119.01% | -118.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 156.82% | -156.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 164.60% | -163.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 164.60% | -163.74% |
Сравнение комиссий BAMU и MRAL
BAMU берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MRAL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и MRAL
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как MRAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMU and MRAL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (45.55%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs MRAL's -93.46%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.91% vs -60.96% for MRAL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.91% return vs -60.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for MRAL.
BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while MRAL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Brookstone and GraniteShares. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 1.50% for MRAL.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMU и MRAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор