Сравнение BAMU с CLIP
BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. BAMU is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, BAMU returned 2.95% vs 3.98% for CLIP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BAMU charges 1.09%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности BAMU и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.52%.
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMU и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.08% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.52% | 4.23% | 5.26% | 1.42% |
Correlation
The correlation between BAMU and CLIP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between BAMU and CLIP shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMU vs. CLIP — Ранг доходности на риск
BAMU
CLIP
Сравнение BAMU c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMU | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -63.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | 21.25 | -18.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.06 | 142.78 | -117.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 98.57 | 1,155.67 | -1,057.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMU | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01 | 17.39 | -12.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.15 | 10.71 | -6.56 |
Просадки
Сравнение просадок BAMU и CLIP
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMU | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -0.08% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.03% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и CLIP
Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BAMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMU | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.05% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 0.14% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 0.23% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.44% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.44% | +0.43% |
Сравнение комиссий BAMU и CLIP
BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и CLIP
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CLIP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
BAMU and CLIP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMU has higher volatility (0.07%) compared to CLIP (0.05%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.98% vs 2.95% for BAMU. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.98% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.06% for BAMU.
They also come from different issuers: Brookstone and Global X. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.39 vs 5.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMU и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор