PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMPX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMPX с FFANX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BAMPX (BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both Diversified Portfolio funds from BlackRock. Over the past 10 years, BAMPX returned 6.88%/yr vs 6.91%/yr for FFANX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BAMPX charges 0.61%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности BAMPX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMPX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 6.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAMPX имеют среднегодовую доходность 6.88%, а акции FFANX немного впереди с 6.91%.

BAMPX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.14%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.37%
1 год
13.94%
3 года*
10.92%
5 лет*
4.80%
10 лет*
6.88%

FFANX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.07%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.30%
1 год
14.80%
3 года*
11.01%
5 лет*
5.12%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMPX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A		5.98%13.05%8.15%11.99%-15.08%3.39%19.09%16.23%-4.07%11.28%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		6.66%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between BAMPX and FFANX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.93

The correlation between BAMPX and FFANX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с BAMPX:
BAMPX с BIMPXBAMPX с VGSTXBAMPX с VWIAXBAMPX с AORBAMPX с AOMBAMPX с PRPFXBAMPX с SIFAX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

BAMPX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMPX
Ранг доходности на риск BAMPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMPX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMPXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.09

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.98

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.86

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

12.15

-1.66

BAMPX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMPX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFANX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMPX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMPX и FFANX

Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMPXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-31.69%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-5.20%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.29%

-7.55%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-18.52%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-18.52%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.86%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.79%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.22%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMPX и FFANX

BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) имеют волатильность 3.14% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMPXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.13%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

6.09%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

7.14%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.15%

7.95%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

7.72%

+0.78%

Сравнение комиссий BAMPX и FFANX

BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMPX и FFANX

Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности FFANX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A		5.10%5.40%3.11%2.67%2.72%6.11%4.12%2.36%7.62%2.17%1.57%9.54%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.68%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BAMPX and FFANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAMPX has higher volatility (3.14%) compared to FFANX (3.13%). In terms of maximum drawdown, BAMPX dropped -39.58% vs FFANX's -31.69%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMPX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор