PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMO с RAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

BAMO и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMO и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMO и RAAX

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.00%9.16%14.39%7.75%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.

BAMO

1 день
0.43%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMBBAMO с BAMUBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с BAMY
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий BAMO и RAAX

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

BAMO vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMORAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.30

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.93

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.27

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

16.54

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMORAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.30

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.61

+0.59

Корреляция

Корреляция между BAMO и RAAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и RAAX

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности RAAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.57%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BAMO и RAAX

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMORAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-33.91%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-11.59%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-2.29%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-6.89%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.29%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и RAAX

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 3.05%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMORAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.55%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

12.14%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

16.45%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

15.66%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

15.86%

-6.15%