PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMO с MFUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Mindful Conservative ETF (MFUL).

BAMO и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMO и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMO и MFUL

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.00%9.16%14.39%7.75%
MFUL
Mindful Conservative ETF		-0.39%4.51%5.36%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.

BAMO

1 день
0.43%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMBBAMO с BAMUBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с BAMY
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с MDIVMFUL с DBMFMFUL с CGBLMFUL с TSPXMFUL с CEFSMFUL с EAOM

Сравнение комиссий BAMO и MFUL

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
MFUL
Mindful Conservative ETF

Доходность на риск

BAMO vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOMFULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.72

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.99

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.90

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

3.15

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUL равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.19

+1.40

Корреляция

Корреляция между BAMO и MFUL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и MFUL

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности MFUL в 3.12%

TTM2025202420232022
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.57%1.54%1.58%0.48%0.00%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок BAMO и MFUL

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и MFUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMOMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-16.41%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-3.77%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-4.00%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-9.80%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.07%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и MFUL

Brookstone Opportunities ETF (BAMO) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMOMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.77%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

3.10%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

4.74%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

4.22%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

4.22%

+5.49%