PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с DRAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMO returned 14.18% vs 41.96% for DRAI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BAMO charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.51%.

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.50%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и DRAI

2026 (YTD)20252024
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%3.52%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.51%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between BAMO and DRAI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between BAMO and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMO и DRAI

Секторы
BAMO
DRAI

Технологии

29.2%
45.2%

Финансовые услуги

17.1%
7.9%

Промышленность

11.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Здравоохранение

10.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
1.8%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Технологии

BAMO
29.2%
DRAI
45.2%

Финансовые услуги

BAMO
17.1%
DRAI
7.9%

Промышленность

BAMO
11.4%
DRAI
6.6%

Потребительский циклический сектор

BAMO
10.6%
DRAI
10.1%

Здравоохранение

BAMO
10.4%
DRAI
7.0%

Коммуникационные услуги

BAMO
7.8%
DRAI
10.9%

Потребительский защитный сектор

BAMO
4.9%
DRAI
5.3%

Энергетика

BAMO
3.3%
DRAI
2.4%

Сырьевые материалы

BAMO
2.6%
DRAI
1.7%

Коммунальные услуги

BAMO
1.6%
DRAI
1.8%

Недвижимость

BAMO
1.3%
DRAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA

Доходность на риск

BAMO vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMODRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.95

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.91

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

5.84

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

16.23

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRAI равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMODRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.95

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BAMO и DRAI

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMODRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-13.69%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-7.22%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.50%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-4.08%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.59%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и DRAI

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.76%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMODRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.23%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

9.87%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

14.37%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

16.75%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

16.75%

-7.18%

Сравнение комиссий BAMO и DRAI

BAMO берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и DRAI

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMO and DRAI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.23%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.96% vs 14.18% for BAMO. On fees, BAMO is cheaper at 1.30% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.96% return vs 14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMO is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

BAMO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Brookstone and Draco Evolution. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор