PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с QUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BAMG is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past year, BAMG returned 24.36% vs 16.61% for QUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 5.81%.

BAMG

1 день
-2.21%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.87%
6 месяцев
7.34%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.12%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.61%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и QUS

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		8.87%17.03%24.01%11.91%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		5.81%14.13%18.99%10.59%

Correlation

The correlation between BAMG and QUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between BAMG and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и QUS

Секторы
BAMG
QUS

Технологии

41.8%
29.2%

Здравоохранение

11.8%
13.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
9.9%

Финансовые услуги

9.5%
14.0%

Промышленность

9.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.5%

Коммунальные услуги

1.7%
3.4%

Сырьевые материалы

0.7%
2.2%

Энергетика

0.5%
4.2%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

BAMG
41.8%
QUS
29.2%

Здравоохранение

BAMG
11.8%
QUS
13.4%

Коммуникационные услуги

BAMG
10.8%
QUS
9.9%

Финансовые услуги

BAMG
9.5%
QUS
14.0%

Промышленность

BAMG
9.0%
QUS
8.2%

Потребительский защитный сектор

BAMG
7.6%
QUS
8.7%

Потребительский циклический сектор

BAMG
6.6%
QUS
5.5%

Коммунальные услуги

BAMG
1.7%
QUS
3.4%

Сырьевые материалы

BAMG
0.7%
QUS
2.2%

Энергетика

BAMG
0.5%
QUS
4.2%

Недвижимость

BAMG

-

QUS
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с GQGUBAMG с FMTMBAMG с BAMUBAMG с BAMO
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

BAMG vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMGQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.81

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.58

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.43

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

10.76

-3.55

BAMG vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMG и QUS

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-33.78%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-6.85%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.84%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.69%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.55%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и QUS

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.84%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

6.98%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

9.24%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

14.34%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

16.43%

+0.75%

Сравнение комиссий BAMG и QUS

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и QUS

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and QUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMG has higher volatility (6.44%) compared to QUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs QUS's -33.78%.

On 1-year performance, BAMG leads with 24.36% vs 16.61% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 24.36% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for BAMG.

They also come from different issuers: Brookstone and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор