PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

BAMG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMG и IQM

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-7.87%17.03%24.01%11.91%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%17.42%

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

BAMG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-3.68%
1 год
15.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMOBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMD
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий BAMG и IQM

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

BAMG
Brookstone Growth Stock ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

BAMG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.72

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.33

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

4.00

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

12.47

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.72

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.78

+0.24

Корреляция

Корреляция между BAMG и IQM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и IQM

Ни BAMG, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BAMG и IQM

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-44.91%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-14.71%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-6.86%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-12.55%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.72%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и IQM

Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 5.67%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

12.71%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

23.53%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

33.40%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

28.67%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

30.73%

-13.62%