PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с ILCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BAMG is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past year, BAMG returned 27.89% vs 29.51% for ILCG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.48%.

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и ILCG

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%11.91%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%14.95%

Correlation

The correlation between BAMG and ILCG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between BAMG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и ILCG

Секторы
BAMG
ILCG

Технологии

37.1%
49.8%

Здравоохранение

12.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
14.5%

Финансовые услуги

10.4%
6.0%

Промышленность

9.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.6%

Коммунальные услуги

2.0%
0.8%

Сырьевые материалы

0.8%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.5%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

BAMG
37.1%
ILCG
49.8%

Здравоохранение

BAMG
12.3%
ILCG
5.3%

Коммуникационные услуги

BAMG
11.7%
ILCG
14.5%

Финансовые услуги

BAMG
10.4%
ILCG
6.0%

Промышленность

BAMG
9.8%
ILCG
8.3%

Потребительский защитный сектор

BAMG
8.3%
ILCG
1.6%

Потребительский циклический сектор

BAMG
7.1%
ILCG
10.6%

Коммунальные услуги

BAMG
2.0%
ILCG
0.8%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
ILCG
1.1%

Энергетика

BAMG
0.6%
ILCG
0.5%

Недвижимость

BAMG

-

ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с GQGUBAMG с FMTMBAMG с BAMUBAMG с ACSI
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

BAMG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.82

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.45

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.89

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

6.68

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.59

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BAMG и ILCG

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-52.98%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-15.65%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.02%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-8.22%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.43%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и ILCG

Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 3.68%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.40%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.81%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

16.31%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

22.00%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

21.53%

-4.56%

Сравнение комиссий BAMG и ILCG

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и ILCG

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and ILCG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (4.40%) compared to BAMG (3.68%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs ILCG's -52.98%.

On 1-year performance, ILCG leads with 29.51% vs 27.89% for BAMG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BAMG has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCG has performed better with a 29.51% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for BAMG.

They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.04% for ILCG.

BAMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор