PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMG с ILCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

BAMG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMG и ILCB

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-9.00%17.03%24.01%11.91%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-4.57%17.70%24.96%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.

BAMG

1 день
3.10%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-4.14%
1 год
14.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с BAMOBAMG с BAMDBAMG с GQGU
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий BAMG и ILCB

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

BAMG
Brookstone Growth Stock ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

BAMG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

7.11

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.60

+0.40

Корреляция

Корреляция между BAMG и ILCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и ILCB

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BAMG и ILCB

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-51.53%

+30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.07%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-6.44%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-6.28%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.57%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и ILCB

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.48% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.34%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.62%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

18.41%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.13%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.14%

-1.03%