PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с BIBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BAMG is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, BAMG returned 27.89% vs 40.34% for BIBL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.84%.

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.42%
1 месяц
5.68%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.77%
1 год
40.34%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и BIBL

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%11.91%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.84%17.27%12.49%12.68%

Correlation

The correlation between BAMG and BIBL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between BAMG and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и BIBL

Секторы
BAMG
BIBL

Технологии

37.1%
30.1%

Здравоохранение

12.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Финансовые услуги

10.4%
8.3%

Промышленность

9.8%
26.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
0.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Сырьевые материалы

0.8%
4.2%

Энергетика

0.6%
6.9%

Недвижимость

-

14.7%

Технологии

BAMG
37.1%
BIBL
30.1%

Здравоохранение

BAMG
12.3%
BIBL
4.3%

Коммуникационные услуги

BAMG
11.7%
BIBL

-

Финансовые услуги

BAMG
10.4%
BIBL
8.3%

Промышленность

BAMG
9.8%
BIBL
26.8%

Потребительский защитный сектор

BAMG
8.3%
BIBL
0.5%

Потребительский циклический сектор

BAMG
7.1%
BIBL
0.3%

Коммунальные услуги

BAMG
2.0%
BIBL
3.5%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
BIBL
4.2%

Энергетика

BAMG
0.6%
BIBL
6.9%

Недвижимость

BAMG

-

BIBL
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMUBAMG с ACSI
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

BAMG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.62

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.53

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.53

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

19.63

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.62

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.63

+0.83

Просадки

Сравнение просадок BAMG и BIBL

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-36.12%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-8.94%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-7.04%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.06%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и BIBL

Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 3.68%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.62%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.63%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

15.47%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

19.59%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

21.08%

-4.11%

Сравнение комиссий BAMG и BIBL

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и BIBL

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and BIBL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.62%) compared to BAMG (3.68%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 40.34% vs 27.89% for BAMG. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BAMG has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 40.34% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for BAMG.

They also come from different issuers: Brookstone and Inspire. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор