PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMG с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

BAMG и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMG и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMG и BAMY

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-7.87%17.03%24.01%10.62%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

BAMG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-3.68%
1 год
15.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMOBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMD
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий BAMG и BAMY

BAMG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF

Доходность на риск

BAMG vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.88

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.75

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.78

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

15.13

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.88

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.86

-0.84

Корреляция

Корреляция между BAMG и BAMY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и BAMY

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.

TTM202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%

Просадки

Сравнение просадок BAMG и BAMY

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMGBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-6.03%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-4.60%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-1.23%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.54%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.85%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и BAMY

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMGBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.01%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

3.54%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

6.77%

+13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

6.15%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

6.15%

+10.96%