PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с BAMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMG с BAMA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Active ETF (BAMA).

BAMG и BAMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMG и BAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Active ETF (BAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMG и BAMA

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-9.00%17.03%24.01%10.62%
BAMA
Brookstone Active ETF		-2.54%12.61%14.99%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у BAMA с доходностью -2.54%.

BAMG

1 день
3.10%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-4.14%
1 год
14.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMA

1 день
2.22%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.48%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Brookstone Active ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMOBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMD
Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMYBAMA с BAMUBAMA с BAMBBAMA с BAMDBAMA с BAMVBAMA с DDXBAMA с DWAT

Сравнение комиссий BAMG и BAMA

BAMG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMA в 1.15%.

BAMA
Brookstone Active ETF
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF

Доходность на риск

BAMG vs. BAMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c BAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGBAMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.03

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.64

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

6.89

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. BAMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BAMA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и BAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGBAMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.03

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.31

-0.32

Корреляция

Корреляция между BAMG и BAMA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и BAMA

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%
BAMA
Brookstone Active ETF		1.58%1.54%1.49%0.45%

Просадки

Сравнение просадок BAMG и BAMA

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и BAMA.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMGBAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-12.27%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-7.89%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-5.30%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.29%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.88%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и BAMA

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Brookstone Active ETF (BAMA) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMGBAMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.68%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

7.11%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

12.17%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

10.15%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

10.15%

+6.96%