PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с BAMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с BAMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and BAMA (Brookstone Active ETF) are both exchange-traded funds - BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone, while BAMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMG returned 27.89% vs 20.45% for BAMA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BAMG charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for BAMA.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и BAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Active ETF (BAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у BAMA с доходностью 8.76%.

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и BAMA

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%10.62%
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%

Correlation

The correlation between BAMG and BAMA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between BAMG and BAMA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и BAMA

Секторы
BAMG
BAMA

Технологии

37.1%
36.8%

Здравоохранение

12.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.3%

Финансовые услуги

10.4%
13.7%

Промышленность

9.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

0.8%
2.9%

Энергетика

0.6%
2.5%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

BAMG
37.1%
BAMA
36.8%

Здравоохранение

BAMG
12.3%
BAMA
6.9%

Коммуникационные услуги

BAMG
11.7%
BAMA
11.3%

Финансовые услуги

BAMG
10.4%
BAMA
13.7%

Промышленность

BAMG
9.8%
BAMA
9.5%

Потребительский защитный сектор

BAMG
8.3%
BAMA
3.5%

Потребительский циклический сектор

BAMG
7.1%
BAMA
9.5%

Коммунальные услуги

BAMG
2.0%
BAMA
1.9%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
BAMA
2.9%

Энергетика

BAMG
0.6%
BAMA
2.5%

Недвижимость

BAMG

-

BAMA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Brookstone Active ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с GQGUBAMG с FMTMBAMG с BAMUBAMG с ACSI
Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDE

Доходность на риск

BAMG vs. BAMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c BAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGBAMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.24

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.25

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.79

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

12.82

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. BAMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMA равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и BAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGBAMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.67

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BAMG и BAMA

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и BAMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGBAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-12.27%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-7.35%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.63%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.26%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.60%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и BAMA

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Brookstone Active ETF (BAMA) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGBAMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.16%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.71%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

9.17%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

10.22%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

10.22%

+6.75%

Сравнение комиссий BAMG и BAMA

BAMG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMA в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и BAMA

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and BAMA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMG has higher volatility (3.68%) compared to BAMA (3.16%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs BAMA's -12.27%.

On 1-year performance, BAMG leads with 27.89% vs 20.45% for BAMA. On fees, BAMG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMA has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 27.89% return vs 20.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

BAMA has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for BAMG.

BAMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 1.15% for BAMA.

BAMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и BAMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор