PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMG с ATFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Alger 35 ETF (ATFV).

BAMG и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMG и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMG и ATFV

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-7.87%17.03%24.01%11.91%
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%21.03%

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.

BAMG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-3.68%
1 год
15.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMOBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMD
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO

Сравнение комиссий BAMG и ATFV

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.

BAMG
Brookstone Growth Stock ETF
ATFV
Alger 35 ETF

Доходность на риск

BAMG vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGATFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.56

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.20

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.44

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

8.34

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ATFV равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.56

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.39

+0.63

Корреляция

Корреляция между BAMG и ATFV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и ATFV

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM2025202420232022
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок BAMG и ATFV

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и ATFV.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMGATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-45.34%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-18.29%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-13.60%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-18.35%

+15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.34%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и ATFV

Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 5.67%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMGATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

9.25%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

17.53%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

27.67%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

26.62%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

26.62%

-9.51%