PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с SPLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. BAMD is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, BAMD returned 7.69% vs -0.03% for SPLV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 1.32%.

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и SPLV

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%4.10%13.93%6.87%

Correlation

The correlation between BAMD and SPLV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between BAMD and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMD и SPLV

Секторы
BAMD
SPLV

Финансовые услуги

26.8%
16.6%

Энергетика

15.6%
0.9%

Технологии

13.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

12.8%
10.8%

Коммунальные услуги

12.6%
26.8%

Промышленность

4.7%
10.1%

Здравоохранение

4.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

3.2%
5.7%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Недвижимость

0.6%
14.8%

Финансовые услуги

BAMD
26.8%
SPLV
16.6%

Энергетика

BAMD
15.6%
SPLV
0.9%

Технологии

BAMD
13.0%
SPLV
4.6%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.8%
SPLV
10.8%

Коммунальные услуги

BAMD
12.6%
SPLV
26.8%

Промышленность

BAMD
4.7%
SPLV
10.1%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
SPLV
6.8%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
SPLV
0.9%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.2%
SPLV
5.7%

Сырьевые материалы

BAMD
2.6%
SPLV
2.0%

Недвижимость

BAMD
0.6%
SPLV
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

BAMD vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.00

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.06

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.00

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

-0.01

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.00

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.68

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BAMD и SPLV

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-36.26%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-7.41%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-6.91%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.55%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.05%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и SPLV

Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 2.47%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.97%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

6.78%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

9.78%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

12.45%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

15.36%

-2.01%

Сравнение комиссий BAMD и SPLV

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и SPLV

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPLV в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and SPLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (2.97%) compared to BAMD (2.47%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs SPLV's -36.26%.

On 1-year performance, BAMD leads with 7.69% vs -0.03% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMD has performed better with a 7.69% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.22% for SPLV.

BAMD is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Brookstone and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.25% for SPLV.

BAMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор