PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMD с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

BAMD и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMD и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMD и FEGE

2026 (YTD)20252024
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		4.37%-1.33%-0.01%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

BAMD

1 день
0.02%
1 месяц
-4.42%
С начала года
4.37%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с COWZBAMD с FDVVBAMD с BAMYBAMD с SPYI
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий BAMD и FEGE

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

BAMD vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.76

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

2.38

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

2.51

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

9.75

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.76

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.88

-0.90

Корреляция

Корреляция между BAMD и FEGE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и FEGE

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.68%3.86%4.21%0.70%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMD и FEGE

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMDFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-11.13%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.96%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-8.08%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-1.37%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.82%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и FEGE

Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.07%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMDFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.59%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

9.89%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.66%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

14.87%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

14.87%

-1.28%