PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с DLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. BAMD is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, BAMD returned 11.16% vs 21.42% for DLN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.95%.

BAMD

1 день
0.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.15%
1 год
11.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.42%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.49%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и DLN

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		11.12%-1.33%19.76%10.73%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.95%15.53%19.66%8.78%

Correlation

The correlation between BAMD and DLN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between BAMD and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMD и DLN

Секторы
BAMD
DLN

Финансовые услуги

26.4%
17.4%

Энергетика

14.8%
7.9%

Технологии

14.6%
22.8%

Потребительский защитный сектор

12.6%
8.9%

Коммунальные услуги

12.3%
5.5%

Промышленность

4.4%
7.8%

Здравоохранение

4.2%
12.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.9%

Сырьевые материалы

2.7%
1.0%

Недвижимость

0.5%
3.9%

Финансовые услуги

BAMD
26.4%
DLN
17.4%

Энергетика

BAMD
14.8%
DLN
7.9%

Технологии

BAMD
14.6%
DLN
22.8%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.6%
DLN
8.9%

Коммунальные услуги

BAMD
12.3%
DLN
5.5%

Промышленность

BAMD
4.4%
DLN
7.8%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
DLN
7.5%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.7%
DLN
4.9%

Сырьевые материалы

BAMD
2.7%
DLN
1.0%

Недвижимость

BAMD
0.5%
DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

BAMD vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMDDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.39

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.40

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.53

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

14.80

-10.56

BAMD vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMD и DLN

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-57.84%

+41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-6.10%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.12%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-7.50%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.45%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и DLN

Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BAMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.78%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.00%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

9.03%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

13.27%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

16.14%

-2.82%

Сравнение комиссий BAMD и DLN

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и DLN

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.47%3.86%4.21%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and DLN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMD has higher volatility (3.34%) compared to DLN (2.78%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, DLN leads with 21.42% vs 11.16% for BAMD. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLN has performed better with a 21.42% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.

BAMD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.79% for DLN.

They also come from different issuers: Brookstone and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор